內容簡介 　

本書全面囊括市場風險、信用風險與操作風險，綜合的VaR分析框架，降低風險的對沖策略，作者將風險管理的整個領域融為一體，從政策、方法論到數(shù)據(jù)、技術框架，介紹了綜合性的風險管理、監(jiān)管環(huán)境、資本分配、實際的度量問題以及未來的思考等。本書涵蓋了投資對沖策略，將創(chuàng)新性衍生品、信用風險以及證券化技術等內容化為一部無所不包的、易于接受的參考指南。

目錄 

前言
緒論
序言
第1章風險管理體系的必要性
1.導言
2.歷史演進
3.監(jiān)管環(huán)境
4.學術背景與技術變遷
5.會計體系與風險管理體系
6.最近的金融危機所帶來的教訓
7.風險敞口的分類
8.非金融機構的風險管理體系
第2章管制方面的新動向的公司環(huán)境
1.導言
2.30人小組（G-30）的政策建議
3.1988年巴塞爾協(xié)議
4.“1996年修正案”或“1998年巴塞爾協(xié)議”
5.2000巴塞爾協(xié)議
第3章銀行風險管理程序的設計和管理
1.導言
2.風險管理的組織：3支柱框架
3.數(shù)據(jù)和技術性設施
4.風險授權和風險控制
5.建立資產負債缺口的風險限額和流動性管理
6.結語：通往成功的步驟
第4章新巴塞爾協(xié)議對金融風險的資本要求
1.導言
2.標準化方法
3.內部建模方法
4.標準化模型和內部模型方法的劫持和反對意見：一個新的建議——“預留方法”
5.根據(jù)標準經方法和內部建模方法計算出的資本要求比較
第5章測度市場風險：VaR方法
1.導言
2.測度風險：一個歷史視角
3.在險價值的界定
4.在險價值的計算
5.在險價值的計算
附錄：債券的持續(xù)期和凸性
第6章測度市場風險：VaR方法的擴展以及模型檢驗
第7章信用評級體系
第8章衡量信用風險的信用轉移方法
第9章用于衡量信用風險的或有求償法
第10章其他方法——衡量信用風險的實際的和簡化形式的方法
第11章對各行業(yè)開發(fā)的信用模型的比較以及相關測試問題
第12章信用風險的套期
第13章管理操作風險
第14章資本分配與業(yè)績評估
第15章模型風險
第16章非銀行機構的風險管理
第17章未來的風險管理

作者介紹 　

米歇爾·科羅赫，博士，加拿大帝國商業(yè)銀行風險管理部高級副總裁、全球分析師，負責市場及信用風險分析。在學術期刊上著述頗多，現(xiàn)任《衍生品》以及《銀行與金融》雜志的副編輯，還是《風格》的編委會成員。丹·加萊博士，希伯來大學金融管理教授，SigmaP.C.M股東。加萊博士為芝加哥期權交易所以及美國股票交易所提供咨詢服務，并在領先雜志上發(fā)表了大量文章。他是芝加哥期權交易所首屆Pomeranze獎獲得者，該獎用于表彰期權研究方面的卓越成果。羅伯特·馬克，博士，加拿大帝國商業(yè)銀行高級執(zhí)行副總裁、首席風險官，直接向銀行的主席和CEO匯報。馬克博士是加拿大帝國商業(yè)銀行高級執(zhí)行團隊成員，1998年被任命為全球風險師協(xié)會財務風險管理者。

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