風(fēng)險(xiǎn)管理模型
培訓(xùn)講師:榮森
講師背景:
榮森老師北京大學(xué)特聘講師12年境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)內(nèi)各類金融機(jī)構(gòu)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境4年英國(guó)倫敦金融城工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)和全球經(jīng)濟(jì)外匯、大宗商品(黃金、原油)和宏觀經(jīng)濟(jì)專家企業(yè)跨境收并購(gòu)專家國(guó)際地緣政治與國(guó)際金融市場(chǎng)趨勢(shì)分析專家人 詳細(xì)>>
風(fēng)險(xiǎn)管理模型詳細(xì)內(nèi)容
風(fēng)險(xiǎn)管理模型
風(fēng)險(xiǎn)管理課程大綱
課程核心:隨著金融交易的日趨復(fù)雜,由金融市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)敞口的暴露與管理越來(lái)越受到風(fēng)險(xiǎn)控制部門的關(guān)注。如何樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、采用正確的風(fēng)險(xiǎn)管理模型、形成全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架,日益成為風(fēng)險(xiǎn)管理部門的必修課。
適用對(duì)象:交易所風(fēng)控部門、商業(yè)銀行中高層、銀行中臺(tái)、風(fēng)險(xiǎn)管理部人員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等。
授課老師: 榮森
授課時(shí)間: 2天(上午9:00-12:00 下午13:30-16:30)
授課地點(diǎn): 待定
課程大綱:
全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架
當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)
二.風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理
1. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量:
定量的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的難點(diǎn)
2. 風(fēng)險(xiǎn)管理:
風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、金融機(jī)構(gòu)面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理時(shí)的架構(gòu)變革
Riskmatrics 模型
第一部分 VAR
1. 什么是VAR
2. VAR的計(jì)算方法:方差-協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法、歷史模擬法
3. VAR的計(jì)算步驟
4. VAR的優(yōu)缺點(diǎn)
5. 小測(cè)試
第二部分 方差-協(xié)方差方法
什么是方差-協(xié)方差法
運(yùn)用方差-協(xié)方差法計(jì)算VAR值
增量VAR值
映射位置
包含衍生品的投組VAR值計(jì)算
小測(cè)試
第三部分 蒙特卡洛模擬法
使用蒙特卡洛模擬法計(jì)算VAR值:步驟與要素
蒙特卡洛VAR值評(píng)價(jià)
蒙特卡洛模擬法優(yōu)缺點(diǎn)
小測(cè)試
第四部分 歷史模擬法
使用歷史模擬法計(jì)算VAR值
歷史模擬法評(píng)價(jià)
巴塞爾委員會(huì)對(duì)于VAR模型和回測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)
壓力測(cè)試
極值理論(EVT)
小測(cè)試
四. Credit matrics模型
第一部分 信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架
信用風(fēng)險(xiǎn)偏好
信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架
管理客戶風(fēng)險(xiǎn)
管理投組風(fēng)險(xiǎn)
重設(shè)偏好
第二部分 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量類型
信用敞口
敞口管理方法
總敞口與凈敞口
計(jì)算預(yù)期損失
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
第三部分 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 – PD和RR
什么是PD
PD影響因素
PD與內(nèi)部信用評(píng)級(jí)
計(jì)算PD與確定內(nèi)部信用評(píng)級(jí)
PD與內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的問題
內(nèi)部與外部信用評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)方法
外部評(píng)級(jí)如何使用
外部評(píng)級(jí)問題
第四部分 EAD 和 LGD
什么是EAD
EAD 公式
EAD 計(jì)算
循環(huán)信用EAD
未定債務(wù)EAD
什么是LGD
LGD公式
實(shí)際損失
回收率與實(shí)際LGD
確定LGD值
LGD的問題
五. 討論與交流
學(xué)員就感興趣的話題共同探討
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債券市場(chǎng)課綱 02.26
債券市場(chǎng)培訓(xùn)課程大綱課程核心:了解中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r,掌握債券市場(chǎng)分類體系、債券評(píng)級(jí)體系、債券交易要素、債券定價(jià)因素,以及銀行間債券市場(chǎng)交易的主要產(chǎn)品及交易常規(guī),學(xué)會(huì)運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和央行公開市場(chǎng)操作判斷債券市場(chǎng)走勢(shì),理解匯率、利率走勢(shì)對(duì)債券市場(chǎng)的影響,并做出正確投資決策。適用對(duì)象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部、
講師:榮森詳情
資產(chǎn)管理課綱 02.26
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資產(chǎn)配置課綱 02.26
資產(chǎn)配置課程大綱課程核心:近年來(lái)居民財(cái)富的增加,催生了財(cái)富管理的需求。中國(guó)的銀行在資本約束和金融脫媒的壓力下,順應(yīng)居民的需求推出了財(cái)富管理業(yè)務(wù)。銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新為客戶帶來(lái)了豐富的選擇,但同時(shí)也對(duì)客戶的金融辨識(shí)能力提出更高要求和新的挑戰(zhàn)。由于我國(guó)基礎(chǔ)教育中并不包含金融類課程的普及,因此大眾層面的基本金融知識(shí)相對(duì)薄弱,需要專業(yè)人士的指導(dǎo)。而真正近距離了解
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資產(chǎn)證券化課綱 02.26
資產(chǎn)證券化課程大綱課程核心:隨著中國(guó)金融改革的深入,資產(chǎn)證券化做為一種新興的資本市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的直接融資方式,越來(lái)越受到銀行、企業(yè)和政府部門的重視、接受和應(yīng)用,本課程幫助廣大學(xué)員了解資產(chǎn)證券化的原理、作用、通行做法、交易常規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)控制等等各個(gè)方面。為銀行、企業(yè)、政府部門了解、把握、應(yīng)用資產(chǎn)證券化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。適用對(duì)象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班
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資產(chǎn)證券化課綱ABS 02.26
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私募股權(quán)投資第一級(jí) 02.26
私募股權(quán)投資課程大綱課程核心:為學(xué)員介紹私募股權(quán)投資的基本理論和實(shí)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn),讓學(xué)員對(duì)私募股權(quán)投資的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)有充分了解。適用對(duì)象:信托公司中高層、交易人員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部等、高凈值個(gè)人客戶。授課老師:榮森授課時(shí)間:1天授課地點(diǎn):待定課程大綱:第一部分私募股權(quán)綜述私募股權(quán)及其與其他融資方式區(qū)別私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展歷程私募股權(quán)的投資
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外匯市場(chǎng)課綱 02.26
銀行外匯業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程大綱課程核心:把握人民幣匯率改革脈絡(luò),掌握銀行間外匯市場(chǎng)交易的主要產(chǎn)品及交易常規(guī),學(xué)會(huì)運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)判斷外匯走勢(shì),了解外匯套保策略。適用對(duì)象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部等。授課老師:榮森授課時(shí)間:1-2天授課地點(diǎn):待定課程大綱:人民幣匯率改革人民幣匯率改革進(jìn)程人民幣匯率形成機(jī)制分析人民幣匯率
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