巴塞爾協(xié)議與我國銀行監(jiān)管體系全面解析

巴塞爾協(xié)議與我國銀行監(jiān)管體系全面解析
課程大綱：
（一）巴塞爾協(xié)議發(fā)展進程
1、巴塞爾銀行監(jiān)督委員會
2、1988年巴塞爾資本協(xié)議（BaselⅠ）
3、BaselⅠ修訂過程
4、2004年巴塞爾新資本協(xié)議（Basel Ⅱ）
? 新資本協(xié)議的三大支柱
? 新資本協(xié)議的三大風險
? 信用風險內(nèi)部評級法（IRB）
? 新資本協(xié)議——代表了商業(yè)銀行風險管理最新發(fā)展趨勢
5、巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ（（Basel Ⅲ ）
? 資本相關(guān)要求
? 引入杠桿率要求
? 建立流動性監(jiān)管國際標準
? 過渡期安排
（二）巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ（（Basel Ⅲ ）
1、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的制定
? 監(jiān)管框架
? 核心條款
? 改進了資本充足率的監(jiān)管框架
? 改進了流動性的監(jiān)管指標
? 引進了杠桿率這一新的監(jiān)管工具
? 制定了全球系統(tǒng)重要性銀行的分類與監(jiān)管標準
? 引入了宏觀審慎監(jiān)管的理念與方法
2、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施
? 國際實施
? 國內(nèi)實施
? 中國版的巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管標準及實施路線圖
（三）新巴塞爾協(xié)議Ⅲ的核心內(nèi)容
1. 信用風險監(jiān)管新框架
? 細化信用風險暴露分類
? 確定了風險暴露的風險驅(qū)動因子
? 重新校準風險權(quán)重
? 降低了對外部評級的依賴
? 加強標準法與內(nèi)部評級法的銜接
? 交易對手信用估值調(diào)整模型
? 操作風險計量新方法
? 杠桿率監(jiān)管新要求
2. 交易對手信用估值調(diào)整模型
3. 操作風險計量新方法
4. 杠桿率監(jiān)管新要求
? 監(jiān)管范圍更廣更具體
? 信用衍生品風險暴露計提要求提高
? 明確了表外項目的杠桿率計算
? 信用風險監(jiān)管新框架
（四）銀保監(jiān)會的監(jiān)管考核體系——資本充足系列
1、銀保監(jiān)會的監(jiān)管考核體系
2、銀保監(jiān)會的監(jiān)管考核體系——資本充足系列
? 核心一級資本充足率
? 一級資本充足率
? 資本充足率
? 杠桿率
3、核心一級資本充足率、一級資本充足率的計算與現(xiàn)狀
? 各類資本金的口徑構(gòu)成
? 風險加權(quán)資產(chǎn)的計算
? 各銀行資本充足率現(xiàn)狀
4、資本充足率考核對銀行資產(chǎn)配置的影響
? 銀行增加配置利率債、存單等低風險資產(chǎn)的動力
? 倒閉銀行資產(chǎn)負債行為轉(zhuǎn)向表外
? 多個案例分析
5. 杠桿率計算及分析
（五）銀保監(jiān)會的監(jiān)管考核體系——流動性風險系列
1、流動性覆蓋率（LCR）
? LCR的計算與現(xiàn)狀
? LCR考核的影響：同業(yè)存單
? LCR考核的影響：質(zhì)押式回購
? LCR考核的影響：買斷式回購
? LCR考核的影響：同業(yè)拆借
2、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率
? 計算公式
? 注意要點
3、流動性比率、流動性缺口率
? 計算公式
? 口徑
? 考核標準
4、流動性匹配率
? 計算公式
? 從監(jiān)測指標變?yōu)楸O(jiān)管指標
5、凈穩(wěn)定資金比例
6、存貸比
7、核心負債依存度
（五）銀保監(jiān)會的監(jiān)管考核體系——資產(chǎn)質(zhì)量系列
1、不良資產(chǎn)、不良貸款率
? 銀監(jiān)的口徑
? 不良率上升對銀行產(chǎn)生的影響
2、單一客戶貸款集中度、單一客戶授信集中度
? 放貸客戶條件放松的影響
? 房貸客戶條件不放松的影響
? 銀行的信是做法
3、正常貸款遷徙率、關(guān)注/次級/可疑貸款遷徙率
? 計算公式
? 計算例子
? 現(xiàn)實中的監(jiān)管力度
4、貸款準備充足率
? 計算公式
? 口徑
? 計算例子
5、貸款撥備率、撥備覆蓋率
? 計算公式
? 銀行考核現(xiàn)狀
? 想要達標的操作方式
（六）銀保監(jiān)會的監(jiān)管考核體系——盈利狀況分析
1、盈利狀況考核指標
2、長視角分析盈利狀況對銀行資產(chǎn)負債經(jīng)營情況的影響
（七）央行MPA考核體系
1、MPA是什么
2、MPA如何進行考核
3、MBA考核體系各指標解析
4、資本和杠桿情況
? 資本和杠桿打分細則
? 舉例解析
? 如何調(diào)節(jié)宏觀審慎資本充足率
5、資產(chǎn)負債情況
? 考核指標：廣義信貸、委托貸款增速、同業(yè)負債增速
? 廣義信貸深入分析：最高增速限制與如何壓減
? 委托貸款深入分析：來自現(xiàn)實中的例子
? 同業(yè)負債深入分析
6、流動性
? 流動性指標
? 打分細則
7、資產(chǎn)質(zhì)量
? 兩個考核指標
? 舉例與打分標準
8、定價行為、信貸政策執(zhí)行、跨境融資風險
? 定性指標，達標難度小
? 深入分析

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