風(fēng)險(xiǎn)管理－基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)管控與內(nèi)控實(shí)施

基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)管控與內(nèi)控實(shí)施
梁力軍 副教授
一.課程背景
現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理中，主要以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、COSO 內(nèi)控規(guī)范、BASELL 資本協(xié)議等作為內(nèi)控體系構(gòu)建參照，并以GRC（Governance 治理，Risk 風(fēng)險(xiǎn)， Compliance 合規(guī)）作為全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建的思想。
在大數(shù)據(jù)時(shí)代和信息化條件下，金融機(jī)構(gòu)如何將 GRC 與內(nèi)部審計(jì)有機(jī)整合，將以業(yè)務(wù)流程為載體的風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線全線打通，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的數(shù)據(jù)共享化、管理全面化、信息對(duì)稱化，從而構(gòu)建起大數(shù)據(jù)下的“GRC+”——大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系，達(dá)到提升內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量的目的，是當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理中面臨的重要任務(wù)。具體建議如下：
一是，金融機(jī)構(gòu)須通過(guò)大數(shù)據(jù)手段來(lái)構(gòu)建和完善大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系及其實(shí)施，以提升金融體系內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、預(yù)警和監(jiān)測(cè)能力，并健全大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系的管理方法與技術(shù)，完善風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系。
二是，金融機(jī)構(gòu)須構(gòu)建大數(shù)據(jù)風(fēng)控信息系統(tǒng)，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)、內(nèi)控和合規(guī)數(shù)據(jù)、內(nèi)部審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，形成建立大數(shù)據(jù)風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)集市（平臺(tái)），從而有效支持和滿足不同部門或分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控管理工作要求。
二.課程時(shí)長(zhǎng)
本培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)長(zhǎng)為 1 天（6 小時(shí)）。
第一部分：大數(shù)據(jù)下的金融風(fēng)險(xiǎn)新認(rèn)知
第二部分：大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建與實(shí)施
三.授課對(duì)象
本培訓(xùn)內(nèi)容適合但不限于銀行機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司中各風(fēng)險(xiǎn)管理部門、內(nèi)部控制部門、合規(guī)管理部門、審計(jì)部門和信息技術(shù)部門的負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員。
四.授課方式
課件內(nèi)容講授：涉及大數(shù)據(jù)、內(nèi)部控制、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)等知識(shí)要素，內(nèi)容全面且富有體系性。
現(xiàn)場(chǎng)分組討論：參訓(xùn)人員分組就核心問(wèn)題展開(kāi)討論，提高參與度，并啟發(fā)思維。
視頻素材解析：金融機(jī)構(gòu) GRC 構(gòu)建情況的視頻，并就視頻內(nèi)容進(jìn)行深入分析。
實(shí)踐案例分析：金融機(jī)構(gòu)的大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建案例分析。
實(shí)戰(zhàn)情景演練：預(yù)設(shè) GRC 場(chǎng)景，組織參訓(xùn)人員進(jìn)行分析設(shè)計(jì)。
五.課程收益
本培訓(xùn)將以金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程與三道防線為授課主線，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和內(nèi)控合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)，為參訓(xùn)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性的講授金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與本質(zhì)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)成、內(nèi)控及合規(guī)管理實(shí)施工具、內(nèi)部審計(jì)方法，并提出構(gòu)建“GRC”視角下大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系及系統(tǒng)平臺(tái)的具體思路與方案。如圖 1 所示：
圖 1 “GRC”視角下大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建思路
（一）為參訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供大數(shù)據(jù)下大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系的構(gòu)建方案培訓(xùn)將結(jié)合商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司及企業(yè)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)建實(shí)踐，提出以 GRC 體系作為框架，上，并將第三道防線中的內(nèi)部審計(jì)也納入新體系中，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控、合規(guī)、操作風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的三道防線全面貫穿，以及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)流程的全面貫通，成為名符其實(shí)的“四合一”體系—大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系，以此作為參訓(xùn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建與實(shí)施的重要理論基礎(chǔ)和實(shí)施指導(dǎo)。
（二）拓寬大數(shù)據(jù)認(rèn)知和有效提升內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理綜合能力培訓(xùn)內(nèi)容將理論性與實(shí)踐性緊密結(jié)合，能夠有效培養(yǎng)參訓(xùn)機(jī)構(gòu)及參訓(xùn)人員的大數(shù)據(jù)風(fēng)控思維的系統(tǒng)性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)及內(nèi)控工具有更加深入的了解及掌握，更全面的把控內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理脈絡(luò)，有效提升參訓(xùn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理綜合能力。
課程大綱
第一部分：大數(shù)據(jù)下的金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
(一) 銀行內(nèi)部控制失效及風(fēng)險(xiǎn)管理案例導(dǎo)入
1. 銀行內(nèi)控失效的視頻素材分析
2. 銀行操作風(fēng)險(xiǎn)案件視頻素材分析
3. 分組討論：企業(yè)內(nèi)控與銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性
(二) 當(dāng)前金融業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)與新型風(fēng)險(xiǎn)解析
1. 風(fēng)險(xiǎn)管理的理解與認(rèn)知
1) 金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與特征
? 金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵
? 金融風(fēng)險(xiǎn)事件及其特征
? 非法集資類風(fēng)險(xiǎn)及案例；偽造信貸賬戶風(fēng)險(xiǎn)及案例；
? 違規(guī)占用客戶資金風(fēng)險(xiǎn)及案例；
? 虛假產(chǎn)品或服務(wù)宣傳風(fēng)險(xiǎn)及案例；
? 金融理財(cái)或投資風(fēng)險(xiǎn)及案例；金融票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)及案例；
? 個(gè)人金融信息泄露風(fēng)險(xiǎn)及案例；
? 網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全與系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)及案例；
? 信息技術(shù)及創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)及案例；其他金融風(fēng)險(xiǎn)及案例
2) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系
? 金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程與三道防線
? GRC 的提出與體系構(gòu)成
? 金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具與方法
? 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求
3) 操作風(fēng)險(xiǎn)及其管理
? 操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵及其特征
? 操作風(fēng)險(xiǎn)事件劃分
? 基于業(yè)務(wù)各類劃分的操作風(fēng)險(xiǎn)事件
? 基于風(fēng)險(xiǎn)成因劃分的操作風(fēng)險(xiǎn)事件
? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具與實(shí)施
? 金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)構(gòu)建情況
2. GRC 體系與內(nèi)部審計(jì)的整合
1) GRC 體系內(nèi)涵
2) 國(guó)內(nèi)外 GRC 體系的落地實(shí)踐
? 國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的 GRC 實(shí)踐
? 國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的 GRC 實(shí)踐
3) 金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施現(xiàn)狀
? 內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)知與地位
? 內(nèi)部審計(jì)的數(shù)據(jù)要求
第二部分：大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建與實(shí)施路徑
(一) 大數(shù)據(jù)技術(shù)及其風(fēng)控場(chǎng)景應(yīng)用
1. 大數(shù)據(jù)認(rèn)知及其構(gòu)成
1) 金融大數(shù)據(jù)及其構(gòu)成
2) 銀行大數(shù)據(jù)及其構(gòu)成
2. 大數(shù)據(jù)技術(shù)演進(jìn)
1) 大數(shù)據(jù)技術(shù)演進(jìn)歷程
2) 大數(shù)據(jù)常用關(guān)鍵技術(shù)
3. 大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制手段與技術(shù)
1) 大數(shù)據(jù)等監(jiān)管科技發(fā)展與應(yīng)用
2) 大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型及應(yīng)用
4. 大數(shù)據(jù)在金融風(fēng)險(xiǎn)管控中的應(yīng)用案例解析
1) 互聯(lián)網(wǎng)及電商公司案例解析
2) 銀行業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)管控案例解析
3) 保險(xiǎn)業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)管控案例解析
(二) 大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系的構(gòu)建
1. 大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系四要素關(guān)系梳理
2. 大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建基礎(chǔ)
1) 業(yè)務(wù)流程和管理流程的整合
2) 共性模塊及共性功能的分析和抽取
3) 合規(guī)管理、內(nèi)控管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理和審計(jì)實(shí)施模塊的設(shè)計(jì)
3. 大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系構(gòu)建案例解析
1) 工商銀行風(fēng)控案例解析
2) 平安銀行風(fēng)控案例解析
3) 中信銀行風(fēng)控案例解析
4) 上海銀行風(fēng)控案例解析
5) 南京銀行風(fēng)控案例解析
4. 大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)構(gòu)建思路
1) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)層次分析（合規(guī)、內(nèi)控、操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部審計(jì)等數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)與獲?。?br/>2) 系統(tǒng)層次分析（系統(tǒng)管理、公共管理、報(bào)表管理等）
3) 系統(tǒng)功能與工具提供分析（合規(guī)、內(nèi)控、操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部審計(jì)等不同操作域）
4) 系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)層次分析（系統(tǒng)啟動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等不同環(huán)節(jié)）
5. 大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系及框架的構(gòu)建與實(shí)施
1) 大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系及框架構(gòu)建與實(shí)施
2) 國(guó)內(nèi)外金融機(jī)大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系的實(shí)踐

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