《市場風(fēng)險和銀行賬戶利率風(fēng)險》

  培訓(xùn)講師:賈宏波

講師背景:
賈宏波Peter——金融行業(yè)風(fēng)控和信用分析資深專家★美國穆迪投資者服務(wù)有限公司企業(yè)評級部副總裁★花旗銀行風(fēng)險部門副總裁★澳大利亞西太平洋銀行風(fēng)險部門副董事★美國銀行美銀美林風(fēng)險部門助理副總裁★曾在奔馳金融,招商銀行,工商銀行等機(jī)構(gòu)從事風(fēng)險控 詳細(xì)>>

賈宏波
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《市場風(fēng)險和銀行賬戶利率風(fēng)險》詳細(xì)內(nèi)容

《市場風(fēng)險和銀行賬戶利率風(fēng)險》

《市場風(fēng)險與銀行賬戶利率風(fēng)險管理》
課程大綱
要點(diǎn)
市場風(fēng)險案例
市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險以其他風(fēng)險的相關(guān)性
市場風(fēng)險的定義,涵蓋與進(jìn)一步理解
市場風(fēng)險的識別:主要影響因素
市場風(fēng)險的管理流程框架
理解交易賬戶和銀行賬戶
市場風(fēng)險的限額管理
交易賬戶利率風(fēng)險與銀行賬戶利率風(fēng)險
銀行賬戶利率風(fēng)險進(jìn)一步理解
各個風(fēng)險來源:缺口風(fēng)險(Gap Risk)
重新定價風(fēng)險(Repricing Risk)
收益率曲線風(fēng)險(Yield Curve Risk)
基準(zhǔn)風(fēng)險(Basis Risk)
期權(quán)性風(fēng)險(Optionality)
信用利差風(fēng)險(Credit Spread)
簡單的例子:理解利率風(fēng)險的不同來源
我國商業(yè)銀行的主要市場風(fēng)險
固定收益市場的主要風(fēng)險
商業(yè)銀行主要的投資對象
市場風(fēng)險與利率風(fēng)險的基本管理工具市場風(fēng)險與利率風(fēng)險度量的主要工具
缺口分析
外匯敞口分析
久期分析
敏感性分析
情景分析
風(fēng)險價值
壓力測試
銀行帳簿/賬戶利率風(fēng)險管理的措施與方法
市場風(fēng)險資本管理方法:監(jiān)管規(guī)定與計(jì)算框架
標(biāo)準(zhǔn)法
內(nèi)部模型法
市場風(fēng)險管理實(shí)例:國有商業(yè)銀行/跨國銀行
回顧:市場風(fēng)險與信用風(fēng)險,操作風(fēng)險對比
其他:利率風(fēng)險管理利器--利率互換

 

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