量化投研策略實(shí)戰(zhàn)課程大綱

  培訓(xùn)講師：唐中印

講師背景：
唐中印個(gè)人簡介：香港中文大學(xué)商學(xué)院碩士、北京郵電大學(xué)MBA、高級工程師、中國信息化專家智庫成員、微軟最有價(jià)值專家（MVP）、CFA（美國特許金融師）2004.7.12007.3.1在興業(yè)銀行擔(dān)任供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品經(jīng)理、高級產(chǎn)品經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)與各 詳細(xì)>>

唐中印
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量化投研策略實(shí)戰(zhàn)課程大綱詳細(xì)內(nèi)容

量化投研策略實(shí)戰(zhàn)課程大綱

量化投研策略實(shí)戰(zhàn)課程
本課程是有關(guān)量化投資策略的一門課程。本課程以多個(gè)案例介紹了量化投資的各個(gè)方面的內(nèi)容，如量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期 貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、期權(quán)套利、算法交易和資產(chǎn)配置等。
本課程適合金融IT工程師、基金經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、證券分析師、 投資總監(jiān)及有志于從事金融投資的各界人士。
課程以唐中印講師多年的金融實(shí)戰(zhàn)心得對案例進(jìn)行親身講解。
注：本課程是與量化投資大師西蒙斯的實(shí)戰(zhàn)理論為背景，該課程與沃倫巴菲特的價(jià)值投資理論有本質(zhì)的區(qū)別，對只能接受價(jià)值投資者理論的學(xué)員，本課程不適合。
課程教學(xué)時(shí)間：3～5天。
課程大綱
第一章節(jié) 量化投資的概念
1.什么是量化投資
2.量化投資理解誤區(qū)
3.量化投資與傳統(tǒng)投資的比較（二者的缺點(diǎn)、優(yōu)勢）
4.量化投資發(fā)展歷史
5.量化投資的主要內(nèi)容和方法
第二章節(jié) 量化選股
1、多因子選股模型構(gòu)建
2、風(fēng)格輪動(dòng)模型（實(shí)證案例：中信標(biāo)普風(fēng)格）
3、風(fēng)格輪動(dòng)模型（實(shí)證案例：大小盤風(fēng)格）
4、行業(yè)輪動(dòng)（M2行業(yè)輪動(dòng)策略和市場情況輪動(dòng)策略）
5、資金流選股策略模型
6、動(dòng)量選股策略和反轉(zhuǎn)選股策略
7、一致預(yù)期模型案例
8、趨勢追蹤選股模型構(gòu)建
9、籌碼選股模型構(gòu)建
10、業(yè)績評價(jià)（收益率指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)度指標(biāo)）
第三章節(jié) 量化擇時(shí)
1、趨勢追蹤（傳統(tǒng)趨勢指標(biāo)和自適應(yīng)均線）
2、市場情緒（情況指標(biāo)擇時(shí)策略建模）
3、Tsharp(時(shí)變夏普率估計(jì)模型擇時(shí)策略)
4、牛熊線擇時(shí)模型
5、Husrt指數(shù)策略模型
6、支持向量機(jī)擇時(shí)模型
7、SWARCH模型
8、異常指標(biāo)（市場噪聲、行業(yè)集中度）
第四章 股指期貨套利
1、套利介紹及其策略
2、期現(xiàn)套利（定價(jià)模型、現(xiàn)貨指數(shù)復(fù)制、正向套利、結(jié)算日套利）
3、跨期套利
4、沖擊成本實(shí)證案例
5、保證金管理（VaR方法）
第五章 商品期貨套利
1、常見商品期貨套利方法
2、期現(xiàn)套利（操作原理、增值稅風(fēng)險(xiǎn)）
3、跨期套利（PVC跨期套利策略）
4、跨市場套利策略
5、跨品種套利策略
6、非常狀態(tài)處理方法
第六章 統(tǒng)計(jì)套利
1、統(tǒng)計(jì)套利和配對交易
2、配對交易策略（協(xié)整策略、主成分策略、行業(yè)輪動(dòng)）
3、股指套利（行業(yè)、國家、全球）
4、融券套利
5、外匯套利（利差和貨幣對）
第七章 期權(quán)套利
1、期權(quán)交易和牛熊證
2、股票/期權(quán)套利
3、轉(zhuǎn)換套利與反向轉(zhuǎn)換套利
4、寬跨式套利（買入與賣出）
5、蝶式套利（買入與賣出）
6、飛鷹式套利（買入與賣出）
第8章算法交易
1、算法交易定義以及如何設(shè)計(jì)
2、被動(dòng)交易算法（沖擊成本、等待風(fēng)險(xiǎn)）策略
3、VWAP算法（標(biāo)準(zhǔn)與改進(jìn)型）
第9章 另類套利策略
1、封閉式基金套利
2、ETF套利
3、LOF套利
4、高頻交易（流動(dòng)性回扣交易和獵物算法交易）
5、自動(dòng)做市商策略

 

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