商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理培訓(xùn)大綱
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理培訓(xùn)大綱詳細(xì)內(nèi)容
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理培訓(xùn)大綱
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理培訓(xùn)
<培訓(xùn)對象>
分管行長、風(fēng)險管理部門、信貸部門、網(wǎng)點等負(fù)責(zé)人
<課程大綱>
第1講 銀行業(yè)務(wù)和資本
銀行業(yè)務(wù)
利息收入
手續(xù)費和傭金
交易性收入
成本
資本市場
銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域
.資本
銀行賬戶和交易賬戶
財務(wù)報表和比率
資產(chǎn)負(fù)債表
利潤表
第2講 貨幣市場
簡介
以收益率為標(biāo)價單位的證券
貨幣市場存款
大額定期存單
大額定期存單的收益率
以折現(xiàn)率標(biāo)價的證券
國庫券
銀行承兌匯票
合格的銀行承兌匯票
商業(yè)票據(jù)
商業(yè)票據(jù)計劃
商業(yè)票據(jù)收益率
資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)
回購協(xié)議
經(jīng)典回購協(xié)議
經(jīng)典回購協(xié)議示例
賣出/回購
賣出/回購示例
回購抵押
法律條款
保證金
變動保證金
第3講 收益率曲線
收益率曲線的重要性
收益率曲線的用途
到期收益率曲線
分析和解釋收益率曲線
收益率曲線的相關(guān)理論
零息票收益率曲線
計算示例
貨幣市場期限的遠(yuǎn)期利率計算
理解遠(yuǎn)期利率
第4講 交易與套期保值導(dǎo)論
交易方法
收益率曲線和利率期望值
借助債券回購平臺的信用中介
特別交易
匹配賬戶交易
利率對沖工具
利率期貨
遠(yuǎn)期利率協(xié)議
遠(yuǎn)期利率協(xié)議機制
隔夜利率互換
信用風(fēng)險套期保值
了解信用風(fēng)險
信用評級原理
信貸額度設(shè)定與原理
貸款發(fā)放的流程標(biāo)準(zhǔn)
第5講 資產(chǎn)負(fù)債管理(一)
基本概念
流動性缺口
管理流動性
流動性比率
流動性資產(chǎn)組合
第6講 資產(chǎn)負(fù)債管理(二)
基本概念
利率風(fēng)險及其來源
銀行賬戶
資產(chǎn)負(fù)債管理部門
傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理
資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展
流動性和利率風(fēng)險
流動性缺口
缺口風(fēng)險和限額
流動性管理
利率缺口
投資組合的修正久期缺口
對傳統(tǒng)方法的批判
資金成本
證券化
證券化的過程
第7講 資產(chǎn)負(fù)債管理(三)
管理委員會
資產(chǎn)負(fù)債管理委員會的政策
資產(chǎn)負(fù)債管理委員會報告
第8講 銀行流動性風(fēng)險管理
流動性政策報告
銀行流動性風(fēng)險管理原則
衡量銀行流動性風(fēng)險:關(guān)鍵計量指標(biāo)
內(nèi)部融資利率政策
計算方法:流動性溢價
結(jié)論
第9講 可持續(xù)的銀行經(jīng)營模式:資本、流動性和杠桿
新型的銀行業(yè)務(wù)模式
流動性風(fēng)險管
流動性資產(chǎn)緩沖
第10講 銀行監(jiān)管資本
銀行監(jiān)管資本要求
資本充足要求
第11講 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理培訓(xùn)總結(jié)
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