金融(保險業(yè))風險管理
金融(保險業(yè))風險管理詳細內(nèi)容
金融(保險業(yè))風險管理
**部分金融風險與金融風險管理概述
第1章 金融風險概述
第1節(jié) 金融風險的概念與種類
第2節(jié) 金融風險的經(jīng)濟后果(案例分析:巴林銀行的倒閉、北美壽險公司經(jīng)營失敗、日產(chǎn)生命破產(chǎn)、)
第2章 金融風險管理概述
第1節(jié) 金融風險管理的概念、動因與意義
第2節(jié) 金融風險管理過程
第3節(jié) 金融風險管理體制(加拿大宏利人壽和臺灣國泰人壽的風險管理架構(gòu))
第4節(jié) 金融風險管理系統(tǒng)(組織系統(tǒng)、功能系統(tǒng)、信息系統(tǒng)等)
第二部分金融風險測量基礎(chǔ)
第1章VaR與金融市場風險測量框架
第1節(jié)靈敏度方法
第2節(jié)波動性方法
第3節(jié)VaR方法
第4節(jié)壓力試驗與極值分析
第5節(jié)金融市場風險測量框架
第2章VaR計算的基本原理與分析
第1節(jié)VaR的一般計算方法
第2節(jié)VaR計算的基本原理
第3節(jié)VaR計算的主要方法(歷史模擬法、蒙特卡洛法、方差協(xié)方差法、半方差法等)
第4節(jié)VaR在金融市場風險測量中的應用(Barings銀行破產(chǎn)的VaR分析、VaR在航空公司金融市場風險測量中的應用)
第3章固定收入證券和股票的定價與靈敏度測量
第1節(jié)固定收入證券的定價
第2節(jié)固定收入證券的敏感性:久期與凸性
第3節(jié)股票的定價
第5節(jié) 股票風險測量方法(基于CAPM及套利定價模型的股票風險測量)
第4章衍生證券的定價與靈敏度測量
第1節(jié)線性衍生證券的定價(遠期合約和期貨合約、互換合約)
第2節(jié)期權(quán)的定價(B-S定價模型)
第3節(jié)衍生證券的靈敏度測量(Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho)
第5章信用風險的度量與管理
第1節(jié)信用風險度量概述
第2節(jié)信用風險度量模型(信用分數(shù)、線性判別分析模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk 模型)
第3節(jié)信用風險度量方法的新發(fā)展(以資本市場理論、信息科學和系統(tǒng)科學理論為支撐的新方法)
第三部分金融風險管理策略
第1章金融風險管理策略的基本類型(預防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、保值、補償)
第2章衍生性金融工具與金融風險管理(期貨、期權(quán)、互換與利率協(xié)議)(風險對沖與金融工程)
第3章資產(chǎn)負債管理(以壽險業(yè)的資產(chǎn)負債管理為主)
第1節(jié)資產(chǎn)負債管理理論的含義及其幾個重要概念
第2節(jié)資產(chǎn)負債管理的一般技術(shù)和策略(缺口管理、久期管理、免疫理論)
第3節(jié)中國壽險業(yè)的資產(chǎn)負債管理模式選擇
第四部分壽險公司的風險管理
第1章壽險公司核保承保的風險管理(逆向選擇)
第2章壽險公司產(chǎn)品研發(fā)與精算風險管理
第3章 理賠風險及其管理(道德風險)
第4章 壽險公司資金運用的風險管理
第5章壽險公司的整體風險管理(安達人壽風險管理案例分析)
第五部分金融風險管理展望
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