金融(保險業(yè))風險管理

  培訓講師:楊炯

講師背景:
楊炯老師曾任上海申尼電子有限公司執(zhí)行副總裁曾任建設(shè)銀行上海分行財會處結(jié)算科副科長曾任上海某三甲醫(yī)院財務科副科長亞太地區(qū)現(xiàn)代管理科學研究院專家級講師中國市場營銷研究院專家級講師海濱江教育學院執(zhí)行董事、副院長上海百特教育咨詢公司公益講師香港中文 詳細>>

楊炯
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金融(保險業(yè))風險管理詳細內(nèi)容

金融(保險業(yè))風險管理
 

**部分金融風險與金融風險管理概述

第1章    金融風險概述

第1節(jié)                  金融風險的概念與種類

第2節(jié)                  金融風險的經(jīng)濟后果(案例分析:巴林銀行的倒閉、北美壽險公司經(jīng)營失敗、日產(chǎn)生命破產(chǎn)、)

第2章    金融風險管理概述

第1節(jié)                  金融風險管理的概念、動因與意義

第2節(jié)                  金融風險管理過程

第3節(jié)                  金融風險管理體制(加拿大宏利人壽和臺灣國泰人壽的風險管理架構(gòu))

第4節(jié)                  金融風險管理系統(tǒng)(組織系統(tǒng)、功能系統(tǒng)、信息系統(tǒng)等)

第二部分金融風險測量基礎(chǔ)

第1章VaR與金融市場風險測量框架

第1節(jié)靈敏度方法

第2節(jié)波動性方法

第3節(jié)VaR方法

第4節(jié)壓力試驗與極值分析

第5節(jié)金融市場風險測量框架

第2章VaR計算的基本原理與分析

第1節(jié)VaR的一般計算方法

第2節(jié)VaR計算的基本原理

第3節(jié)VaR計算的主要方法(歷史模擬法、蒙特卡洛法、方差協(xié)方差法、半方差法等)

第4節(jié)VaR在金融市場風險測量中的應用(Barings銀行破產(chǎn)的VaR分析、VaR在航空公司金融市場風險測量中的應用)

第3章固定收入證券和股票的定價與靈敏度測量

第1節(jié)固定收入證券的定價

第2節(jié)固定收入證券的敏感性:久期與凸性

第3節(jié)股票的定價

第5節(jié)                  股票風險測量方法(基于CAPM及套利定價模型的股票風險測量)

第4章衍生證券的定價與靈敏度測量

第1節(jié)線性衍生證券的定價(遠期合約和期貨合約、互換合約)

第2節(jié)期權(quán)的定價(B-S定價模型)

第3節(jié)衍生證券的靈敏度測量(Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho)

第5章信用風險的度量與管理

第1節(jié)信用風險度量概述

第2節(jié)信用風險度量模型(信用分數(shù)、線性判別分析模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk 模型)

第3節(jié)信用風險度量方法的新發(fā)展(以資本市場理論、信息科學和系統(tǒng)科學理論為支撐的新方法)

第三部分金融風險管理策略

第1章金融風險管理策略的基本類型(預防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、保值、補償)

第2章衍生性金融工具與金融風險管理(期貨、期權(quán)、互換與利率協(xié)議)(風險對沖與金融工程)

第3章資產(chǎn)負債管理(以壽險業(yè)的資產(chǎn)負債管理為主)

第1節(jié)資產(chǎn)負債管理理論的含義及其幾個重要概念

第2節(jié)資產(chǎn)負債管理的一般技術(shù)和策略(缺口管理、久期管理、免疫理論)

第3節(jié)中國壽險業(yè)的資產(chǎn)負債管理模式選擇

第四部分壽險公司的風險管理

第1章壽險公司核保承保的風險管理(逆向選擇)

第2章壽險公司產(chǎn)品研發(fā)與精算風險管理

第3章 理賠風險及其管理(道德風險)

第4章 壽險公司資金運用的風險管理

第5章壽險公司的整體風險管理(安達人壽風險管理案例分析)

第五部分金融風險管理展望


 

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